Сравнение ^NDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 23.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.12% против 12.67% соответственно.
^NDX
23.27%
1.72%
11.37%
29.62%
20.24%
17.12%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| ^NDX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 8.00 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 17.59% | 12.51% |
| Макс. просадка | -82.90% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.78% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^NDX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и VTI
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и VTI
NASDAQ 100 (^NDX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.